انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر
نویسندگان
چکیده مقاله:
درمدل ریسک و بازده برای انتخاب پرتفوی سهام از داده های تاریخی دارایی استفاده می گردد. عوامل بحرانی نیز وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار سهام تاثیر می گذارد.در پژوهش حاضر از روش دلفی فازی برای شناسایی عوامل بحرانی و از فاکتورهای دارای ضریب همبستگی پایین استفاده شد.از عوامل بحرانی و داده های تاریخی برای تطبیق تئوری شواهد دمپستر-شفر برای رتبه بندی سهام استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران و شبیه سازی توسط بهینه سازی کولونی مورچه و همچنین از نرم افزار متلب برای پیاده سازی استفاده گردید. عملکرد نتایج در مقایسه با عملکرد اخیر دارایی ها رضایت بخش است.
منابع مشابه
انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری دمپستر شفر (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
مدل بازده – ریسک مارکویتز برای انتخاب سبد سهام در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.زیرا که عوامل بسیاری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند و حرکات قیمت‌های دارایی را خیلی نامطمئن و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌سازد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی انتخاب سبد سهام از شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری دمپستر شفر بوده است. این تحقیق ب...
متن کاملطبقهبندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر
Cardiac arrhythmias are one of the most common heart diseases that may cause the death of the patient. Therefore, it is extremely important to detect cardiac arrhythmias. 3 categories of arrhythmia, namely, PAC, PVC, and normal are considered in this paper based on classifier fusion using evidence theory. In this study, at first a sample is carrying out the ECG signal with 250 point. Moreove...
متن کاملپهنهبندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از تئوری دمپستر-شفر مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز زیارت، استان گلستان
هدف از این پژوهش ارزیابی خطر زمین‌لغزش حوزۀ آبخیز زیارت استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شفر در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. در گام اول با استفاده از گزارشات موجود و تفسیر عکس‌های هوایی نقشه پراکنش نقاط لغزشی منطقۀ بررسی شده تهیه شد. از کل نقاط لغزشی (50 نقطه) 35 نقطه آن (70 درصد) برای تهیه نقشه پهنهبندی خطر و نقاط باقیمانده (30 درصد) برای ارزیابی مدل در نظر گرفته شد. در گام دوم 12 عام...
متن کاملارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام
Abstract The present study aims at determining a proper decision making model for investment. In this regard, the effective criteria for evaluating the performance of mutual funds are extracted through reviewing research literature. Afterwards, the importance of each criterion (sharp, trainer, Jensen, Sortino) will be assessed through using the Shannon entropy. The study sample includes eight ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 32
صفحات 109- 128
تاریخ انتشار 2019-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023